Ejercicios Resueltos de Econometría. El modelo Basico de Regresión Lineal Múltiple.Delta Publicaciones, 2006 - 282 páginas El libro se distribuye en cinco grandes capítulos, en los que se incorporan aspectos tales como son el estudio de las formas funcionales, las variables ficticias, el tratamiento de outliers y la no-normalidad de los residuos y la problemática de la existencia de perturbaciones no esféricas, proponiendo la estimación por mínimos cuadrados generalizados para el tratamiento de la heteroscedasticidad. |
Contenido
Sección 1 | 1 |
Sección 2 | 3 |
Sección 3 | 19 |
Sección 4 | 39 |
Sección 5 | 49 |
Sección 6 | 81 |
Sección 7 | 101 |
Sección 8 | 138 |
Sección 9 | 179 |
Sección 10 | 180 |
Sección 11 | 188 |
Sección 12 | 201 |
Sección 13 | 235 |
Sección 14 | 251 |
Términos y frases comunes
Adjusted R-squared Akaike info criterion B₁ B₂ B₂X2 calcular coeficiente de determinación coeficientes estimados combinación lineal contrastar datos centrados Dependent Variable desviación típica distancia de Mahalanobis distribuye EJERCICIO Error t-Statistic Prob estadístico de prueba estimadores MCO estimar el modelo euros expresión F de Fisher-Snedecor grados de libertad Gráfico H₁ heterocedasticidad hipótesis nula homocedasticidad Included observations influencia potencial influencia real insesgados intervalo de confianza matriz de datos matriz de varianzas matriz XX Mean dependent modelo de regresión modelo estimado nivel de significación observación obtener outlier perturbación aleatoria predicción Prob(F-statistic rechazar la hipótesis regresión auxiliar regresión lineal múltiple regresores renta residuos S.D. dependent S.E. of regression salario Sample Schwarz criterion siguiente modelo Solución ẞ₁ ẞ₂ Sum squared resid Tabla valor crítico valor del estadístico valores esperados Variable Coefficient Std variable endógena variables explicativas varianzas y covarianzas X₂ Y₁ ΣΧ